Releases: tejtw/zipline-tej
Releases · tejtw/zipline-tej
v2.1.0
功能新增
1. 新增設定回測成交價格設定，於initialize中加入set_execution_price_type，參數為 open , high , close , low。
def initialize(context):
...
context.set_execution_price_type('open') # open , high , close , low
...2. 於 zipline.data.run_ingest 中新增 simple_ingest 功能，使得ingest更加容易。
import os
os.environ['TEJAPI_KEY'] = '<your_key>'
...
from zipline.data.run_ingest import simple_ingest
# 價量資料
simple_ingest(name = 'tquant' , tickers = ['2330'] , start_date = '20200101' , end_date = '20220101')
# 基本面資料
simple_ingest(name = 'fundamentals' , tickers = ['2330'] , start_date = '20200101' , end_date = '20220101' , fields = ["eps"])
...
3. 新增預設網域，未來在 import zipline 之前，僅需設定 TEJAPI_KEY 即可，預設網域為 https://api.tej.com.tw。
# 原先
import os
os.environ['TEJAPI_BASE'] = "https://api.tej.com.tw"
os.environ['TEJAPI_KEY'] = '<your_key>'
import zipline
# 現在
import os
os.environ['TEJAPI_KEY'] = '<your_key>'
import zipline
4. Annotation 部分新增 先買後賣交易限制。
5. class TargetPercentPipeAlgo 新增 min_long_count 與 min_short_count 參數，以用於確定再平衡的最小做多檔數必須大於min_long_count或最小做空檔數大於min_short_count才會進行再平衡。
6. 將 PctSlippage 滑價模型加入至zipline.api
from zipline.api import PctSlippage
...
7. 新增 TW_Slippage 滑價模型
TW_Slippage 說明 :
"""
Simple custom model for Taiwan Market.
Parameters
spread : float, optional
Size of the assumed spread for all assets.
Orders to buy will be filled at either limit_up price or ``execute_price + (spread * tick_diff)``.
Orders to sell will be filled at either limit_down price or ``execute_price - (spread * tick_diff)``.
volume_limit : float, optional
Maximum percent of historical volume that can fill in each bar. 0.5
means 50% of historical volume. 1.0 means 100%. Default is 0.025 (i.e.,
2.5%).
"""
from zipline.finance.slippage import TW_Slippage
from zipline.api import set_slippage
...
def initialize(context) :
...
set_slippage(TW_Slippage(spread = 2 , volume_limit = 0.025))
...
...功能調整
1. 在回測期間基於當前交易價格，而非收盤價，修改 order_value、order_target_value、order_percent 和 order_target_percent 函數來計算數量和目標金額，確保在多變的市場條件下進行更精確的交易模擬。
以下將針對有改動的部分以表格進行列示
1. order_value
| 成交方式 |
price_type |
下單股數 |
| current_bar |
open |
value/ open(t) |
| current_bar |
high |
value/ high(t) |
| current_bar |
low |
value/ low(t) |
2. order_target_value
| 成交方式 |
price_type |
目標股數 |
下單股數 |
| current_bar |
open |
value/open(t) |
目標股數 - 帳上持有股數(t期初，經除權調整) |
| current_bar |
high |
value/high(t) |
目標股數 - 帳上持有股數(t期初，經除權調整) |
| current_bar |
low |
value/low(t) |
目標股數 - 帳上持有股數(t期初，經除權調整) |
3. order_percent
| 成交方式 |
price_type |
下單價值 |
下單股數 |
| current_bar |
open |
portfolio_value (t期初，經除權調整) * percent |
value/open(t) |
| current_bar |
high |
portfolio_value (t期初，經除權調整) * percent |
value/high(t) |
| current_bar |
low |
portfolio_value (t期初，經除權調整) * percent |
value/low(t) |
| current_bar |
close |
portfolio_value (t期初，經除權調整) * percent |
value/close(t) |
4. order_target_percent
| 成交方式 |
price_type |
目標價值 |
目標股數 |
下單股數 |
| current_bar |
open |
portfolio_value (t期初，經除權調整) * percent |
value/open(t) |
目標價值 - 帳上持有股數(t期初，經除權調整) |
| current_bar |
high |
portfolio_value (t期初，經除權調整) * percent |
value/high(t) |
目標價值 - 帳上持有股數(t期初，經除權調整) |
| current_bar |
low |
portfolio_value (t期初，經除權調整) * percent |
value/low(t) |
目標價值 - 帳上持有股數(t期初，經除權調整) |
| current_bar |
close |
portfolio_value (t期初，經除權調整) * percent |
value/close(t) |
目標價值 - 帳上持有股數(t期初，經除權調整) |
v2.0.0rc4
Merge pull request #23 from tejtw/v2.0.0rc4
MAINT: version2.0.0rc4
v2.0.0rc3
Merge pull request #22 from tejtw/v2.0.0rc3
MAINT:loaders
v2.0.0rc2
Merge pull request #21 from tejtw/v2.0.0rc2
MAINT: change to_csv to to_parquet
v2.0.0rc1
Update python-publish.yml
