feat: Add Bollinger Bands strategy optimizer script

[seriserious]

1. 어떤 기능인가요? (What's this feature?)

이 Pull Request는 talib와 yfinance를 사용하여 볼린저 밴드 역추세 전략의 최적 파라미터(N Period, K Multiplier)를 찾는 스크립트를 추가합니다.

• 지정된 기간의 주가 데이터를 다운로드합니다.
• 설정된 파라미터 범위 내 모든 조합에 대한 백테스팅을 수행합니다.
• 누적 수익률을 기준으로 최상위/최하위 조합을 표로 보여줍니다.
• 최적 전략과 Buy & Hold 전략의 누적 수익률을 비교하는 그래프를 시각화합니다.

2. 왜 필요한가요? (Why is it needed?)

기존 저장소는 다양한 기술적 지표를 계산하는 스크립트는 제공하지만, 특정 전략의 성과를 체계적으로 검증하고 파라미터를 최적화하는 기능은 부족했습니다. 이 스크립트는 이러한 백테스팅 및 최적화 기능을 제공하여 저장소의 활용도를 높입니다.

3. 어떻게 사용하나요? (How to use?)

1. 저장소를 클론하고 requirements.txt로 라이브러리를 설치합니다.

2. 아래 명령어를 터미널에서 실행합니다.

   python portfolio_strategies/bollinger_bands_optimizer.py

3. 스크립트 상단의 TICKER, START_DATE 등을 수정하여 다른 종목과 기간으로 테스트할 수 있습니다.