BasicTimeSeriesAnalysis

ไฟล์ทดสอบการเขียน python ในการดึงข้อมูลหุ้นและคำนวนค่า basic stats ต่างๆออกมาโดยมีแนวคิดที่ว่า เราสามารถดึงเอาข้อมูลหุ้นจากแหล่งข้อมูลใน internet อย่าง yahoo finance เช่นดึงข้อมูล S&P500 มาเป็นตัวอย่าง แต่ถ้าเป็นหุ้นไทย ก็อาจจะได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์นัก ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการโหลดเป็นแบบ offline ได้ โดยอาจจะไปดาวโหลดข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์มาก่อน หรือไปเอา EOD จากเว็บ siamchart.com แล้วค่อยมาเขียนใน python ให้อ่านข้อมูลจากไฟล์ จากนั้นก็นำมา Plot กราฟ คำนวนหาค่า Percentile ของราคา ว่าในช่วงเวลาที่กำหนดในการดึงข้อมูล ค่า Percentile ที่ 5% และ 95% อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ เราก็จะเห็น distribution ของราคาโดยรวม จากนั้นนำมาคำนวนหา Return ทั้ง Daily, Monthly และ Annual แล้วก็ Plot กราฟเพื่อจะได้เปรียบเทียบได้ง่ายๆว่าหุ้นนั้นๆ มี Return แต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไรบ้าง แล้วก็คำนวนหา Percentile ของ Return เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับตอนทำ BackTesting ได้ จากนั้นทำการหาค่า Moving Average กำหนด Algorithm ในการทดสอบซึ่งบทความนี้จะใช้การตัดกันของราคากับค่า Moving Averageที่ค่าต่างๆ เปรียบเทียบกับ LongOnly Strategy คำนวนและแสดงผลที่ได้เป็นกราฟและค่าStats ซึ่ง Strategy นี้จะใช้เป็น Baseline สำหรับการ Benchmark กับ Algorithmอื่นๆ