UBS
Modelowanie ryzyka kredytowego z wykorzystaniem panelowej regresji liniowej
Typowe modele ryzyka kredytowego (PD) jako zmienną zależną biorą zmienną binarną, wskazującą, czy w danym okresie klient zdołał spełnić swoje zobowiązania finansowe wynikające z umowy kredytowej. Problem pojawia się, gdy w portfelu kredytów lub segmencie klientów historycznie nie mamy dostatecznie wielu obserwacji wskazujących na niewypełnianie zobowiązań, by zbudować dla niego dobry model statystyczny. Wykład przedstawi inne możliwe zmienne zależne i metody ich modelowania z użyciem panelowej regresji liniowej (pakiet plm).